Jaké bude zhodnocení mého kapitálu? Jednoduchá otázka, ale odpověď už tak jenoduchá není.
Výsledky strategie
Musíme začít strategií. Potřebujeme znát skutečné výsledky uvažované strategie za co nejdelší období. Na obrázku je křivka vývoje majetku při živém obchodování pomocí našeho AOS za období pěti měsíců. Automat obchodoval 24 hodin denně a zaznamenával nejen postupný růst majetku, ale i maximální relativní propady (drawdowny). Po celou dobu obchodování zhodnocoval kapitál o velikosti 4000 EUR a objem jedné obchodní pozice byla 0.01 lotu.
Je znát, že křivka je složena z poklidných částí, ale také z období bouřlivých. Nás zajímá dosažený zisk (12.2%) a maximální propad (-2.7%). Očekáváme, že za celý rok bude zisk 12.2/5*12=29.3%, dále předpokládáme, že maximální propad již nebude větší než oněch -2.7%.
Komfortní zóna tradera
Každý z nás má svou komfortní zónu, která je založena na schopnosti unést riziko. Je zřejmé součástí zhodnocování kapitálu dochází k relativním propadům, které se ojediněle mohou přiblížit k hranici, která je pro nás velmi nepříjemná. To je ona hranice naší komfortní zóny. Někdo těžce nese dočasnou ztrátu o velikosti -1%, někdo například -5% (to je můj případ) a setkal jsem se s tradery, kteří zůstávali v klidu při ztrátě -30%.
Nastavení automatu
Prostou trojčlenkou již snadno vypočteme nastavení automatu:
Věřím, že příklady nastavení automatu jsou pro Vás užitečné.
Ivo Mikač