V čase našich začátků obchodování na Forexu jsme se pídili po způsobu, jak hodnotit výsledky našich strategií. Na internetu jsme načli spoustu článků, které se tohoto tématu týkají. Všechny ale dávají pouze obecné hodnocení, ale nikde nic konkrétního. Snažili jsme se tudíž vyjít s výsledky zobrazenými v souboru DetailedStatement, který generujeme z historie v Terminálu účtu:
Na konci vygenerovaného souboru najdeme souhrnné výsledky zvolené části historie obchodování na účtu, jak to ukazuje obrázek níže. Na obrázku jsem označil hodnoty, které nás zajímaly z pohledu hodnocení strategie.
Profit Factor (ziskovost) je poměr mezi celkovým ziskem úspěšných obchodů (Gross Profit) a celkovou ztrátou neúspěšných obchodů (Gross Loss). V našem příkladu to je 4049.74 / 2172.06 = 1.86 (-). Tuto hodnotu jsme od našich počátků obchodování úzkostlivě sledovali a snažili jsme se dosáhnout alespoň 1.20 a teprve po několika letech obchodování se nám daří dosahovat 1.50 a více.
Expected Payoff (očekávaný výnos) představuje celkový čistý zisk (Total Net Profit) připadající na jeden obchod (Total Trades). V našem příkladu to je 1877.68 / 1509 = 1.24 (EUR/obchod). V této podobě nám tato hodnota neříká nic, čím by bylo možno hodnotit a nebo porovnávat strategie. Pokud totiž budeme obchodovat naprosto shodně na dvou účtech ale s rozdílným kapitálem, hodnota Expected Payoff se bude značně lišit. Stejně tak by to bylo při rozdílném objemu pozic (lotáži). Pro naše potřeby proto počítáme tuto hodnotu jinak. Celkový čistý zisk (Total Net Profit) dělíme celkovým objemem všech pozic. V našem příkladu to je 1877.68 / 63.64 = 29 (EUR/lot). Tento údaj již není závislý na velikosti kapitálu ani na počtu obchodů a délce obchodování.
Profit Trades (ziskové obchody) nám říká, kolik obchodů bylo ziskových a hodnota vyjádřená v procentech nám říká, jaká část ze všech obchodů byla zisková, 1273 (84.36%).
Loss Trades (ztrátové obchody) nám říká, kolik obchodů bylo ztrátových a hodnota vyjádřená v procentech nám říká, jaká část ze všech obchodů byla ztrátová, 236 (15.64%).
Obě tyto hodnoty jsou velmi zajímavé, protože vyjadřují, jaká je statistická úspěšnost strategie v nasazování obchodů. Naše strategie v příkladu dosahuje úspěšnosti kolem 85%, což je velmi dobrá hodnota.
Poslední a také nejdůležitější údaje pro hodnocení úspěšnosti strategie je procentuální zhodnocení kapitálu za jeden rok a současně také největší relativní propad zisku (drawdown) v průběhu hodnoceného roku. Naše současná strategie například dosahuje roční zhodnocení cca 30% a během této doby propad nepřesáhne -3.5%. Tyto údaje nejsme schopni získat z dostupné historie jinak, než poměrně složitým výpočtem. Je také možné údaje získat nesustálým sběrem dat automatem v průběhu jeho obchodování.
Věřím, že Vám můj článek konkrétními příklady pomohl ve Vašem hodnocení svých vlastních strategií.
Ivo Mikač